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小米手机可以通过以下步骤进行短信拦截设置。
1、打开手机，点击“设置”。
2、进入“设置”菜单后，找到并点击“安全与隐私”。
3、进入新的界面后再点击“骚扰拦截”。
4、在新界面里可以看到有“黑名单号码”、“白名单号码”、“拦截通知”等选项。“黑名单号码”就是需要拦截的号码，点击进去。
5、进入新的界面后点击底部的“+”号，可以选择添加号码的方式，比如手动输入号码或选择通讯录中的联系人等，添加完成后，该号码就会出现在黑名单列表中，被设置为拦截状态，当该号码发送短信时，手机会自动拦截并放入拦截短信列表中。
6、对于拦截通知，可以选择是否显示拦截通知栏通知或仅在通知栏显示拦截短信数量等，还可以选择是否开启智能拦截模式，让系统自动识别并拦截可能的垃圾短信和诈骗短信。
需要注意的是，不同版本的小米手机可能略有差异，可以根据手机的具体情况进行操作，建议定期清理黑名单列表和拦截通知记录，避免误操作或占用过多手机空间。